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Econometría - Caso práctico, Apuntes de Introducción a la Econometría

Universidad INCCA de ColombiaIntroducción a la Econometría

Se busca comparar el rendimiento diario de tres de estos activos a partir del análisis de datos y de las estadísticas descriptivas. Ustedes deben elaborar un informe presentando los datos y gráficos necesarios para elegir cuál de los tres seleccionados es el mejor activo para invertir

Tipo: Apuntes

2019/2020

Subido el 14/04/2020

Alberto10203040
Alberto10203040 🇨🇴

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EJERCICIO - 1 Estadística Financiera. El archivo “AccionesBolsa.xls” contiene información
sobre el precio de doce acciones que se cotizan en bolsa y del índice de la bolsa (COLCAP).
La idea de este ejercicio es comparar la volatilidad de tres activos (seleccionados por
ustedes) para el periodo entre Diciembre de 2009 y Abril de 2014. Se busca comparar el
rendimiento diario de tres de estos activos a partir del análisis de datos y de las
estadísticas descriptivas. Ustedes deben elaborar un informe presentando los datos y
gráficos necesarios para elegir cuál de los tres seleccionados es el mejor activo para
invertir. Este informe debe contener como mínimo:
• Gráficos del rendimiento de los tres activos.
RENDIMIENTO
ECOPETROL
RENDIMIENTO
ÉXITO
RENDIMIENTO
PACIFIC_RUBIALES
MEDIA 0,0556% 0,0490% 0,0023%
0.0000%
0.0100%
0.0200%
0.0300%
0.0400%
0.0500%
0.0600%
0.0700%
f(x) = − 0 x + 0
R² = 0.84
RENDIMIENTO PROMEDI O ACTIVOS DURANTE LOS 1050 DIAS
pf3
pf4
pf5

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¡Descarga Econometría - Caso práctico y más Apuntes en PDF de Introducción a la Econometría solo en Docsity!

EJERCICIO - 1 Estadística Financiera. El archivo “AccionesBolsa.xls” contiene información

sobre el precio de doce acciones que se cotizan en bolsa y del índice de la bolsa (COLCAP).

La idea de este ejercicio es comparar la volatilidad de tres activos (seleccionados por

ustedes) para el periodo entre Diciembre de 2009 y Abril de 2014. Se busca comparar el

rendimiento diario de tres de estos activos a partir del análisis de datos y de las

estadísticas descriptivas. Ustedes deben elaborar un informe presentando los datos y

gráficos necesarios para elegir cuál de los tres seleccionados es el mejor activo para

invertir. Este informe debe contener como mínimo:

  • Gráficos del rendimiento de los tres activos.

RENDIMIENTO

ECOPETROL

RENDIMIENTO

ÉXITO

RENDIMIENTO

PACIFIC_RUBIALES

MEDIA 0,0556% 0,0490% 0,0023%

f(x) = − 0 x + 0

R² = 0.

RENDIMIENTO PROMEDIO ACTIVOS DURANTE LOS 1050 DIAS

  • Una tabla en la que presente la comparación de las estadísticas descriptivas.

ESTADISTICA

RENDIMIENTO

ECOPETROL

RENDIMIENTO

ÉXITO

RENDIMIENTO

PACIFIC_RUBIALES

Media 0,0556% 0,0490% 0,0023%

Error típico 0,0437% 0,0456% 0,0761%

Mediana 0,0000% 0,0000% 0,0000%

Moda 0,0000% 0,0000% 0,0000%

Desviación estándar 1,4158% 1,4771% 2,4657%

Varianza de la muestra 0,000200441 0,000218188 0,

Curtosis 1,928150166 2,429575681 34,

Coeficiente de

asimetría -0,239132034 0,309761771 -2,

Rango 11,5711% 13,4615% 44,6850%

Mínimo -6,4165% -5,7692% -33,8400%

Máximo 5,1546% 7,6923% 10,8450%

Suma 58,3869% 51,4246% 2,3755%

Cuenta 1050 1050 1050

COEFICIENTE DE

VARIACIÓN 25,46050449 30,1601493 1089,

  • El Histograma de cada activo. (^13579111315171921232527293133)

Histograma Ecopetrol

Frecuencia Distribución Clase Frecuencia

Una vez revisado el resumen estadístico, el comportamiento de la gráfica y los de

histogramas de los tres activos, se concluye que Ecopetrol tiene la mejor rentabilidad. La

desviación estándar de Ecopetrol respecto al conjunto de datos, evidencia desviaciones

individuales menos dispersas respeto a los activos de Éxito y Pacif Rubiales.

EJERCICIO 2 – Considere la siguiente función de la Cartera de Microcrédito para una

economía caribeña.

Donde Log(CM) es el logaritmo de la cartera de microcrédito, Log(PIB) es el logaritmo del

PIB, Log(Dep) es el logaritmo de los depósitos, y Tin es la tasa de interés del microcrédito.

Empleando la información que se suministra en el archivo “DatosMicrocredito.xlsx”, los

datos ya están en logaritmo.

a) Estime el modelo y presente los resultados en una tabla.:

b) Escriba la ecuación estimada.:

RTA. Y (gorrito)= -111,5094511 + 7,621264618 Log(PIBt) + 0,536611318 Log (Dept) –

0,074038257 Log (Tin t)

c) Discuta el significado económico (interpretación de los coeficientes), y si los

resultados obtenidos son coherentes con lo esperado teóricamente o no.

RTA: Significado económico

- B (0): No tiene un sentido económico y de interpretación, ya que se esperaría

que sea (+), por el sentido de una cartera, no es coherente una cartera

negativa.

- Log(PIBt): el coeficiente tiene sentido económico ya que, si el PIB de país sube,

el ingreso de las personas tiende a aumentar y así mismo a endeudarse,

haciendo que (Y) la cartera aumente.

- Log (Dept): Los depósitos tienen relación y explicar a Y, ya que si aumentan (+), así

mismo aumenta la cartera.

- Log (Tin t): Tiene sentido económico y teórico sobre el resultado esperado, ya

que el signo nos da a entender que si baja la tasa de interés la población

tenderá a aumentar sus deudas y por ende la cartera a amentar.

d) Determine la significancia individual de cada coeficiente al 5%.

RTA: Son significativos ya que la probabilidad es menor al 5%, por tanto, se rechaza la

hipótesis nula

e) Determine la significancia estadística conjunta de los coeficientes al 5%.

RTA: Se rechaza la hipótesis nula, son significativos ya que el Fc es menor al F de la tabla:

Ftabla: 3,

FCalculado: 2,

f) Interprete el R cuadrado.