Docsity
Docsity

Prepare for your exams
Prepare for your exams

Study with the several resources on Docsity


Earn points to download
Earn points to download

Earn points by helping other students or get them with a premium plan


Guidelines and tips
Guidelines and tips

Ordinary Differential Equations-Numerical Analysis-Lecture Handouts, Lecture notes of Mathematical Methods for Numerical Analysis and Optimization

This course contains solution of non linear equations and linear system of equations, approximation of eigen values, interpolation and polynomial approximation, numerical differentiation, integration, numerical solution of ordinary differential equations. This lecture includes: Ordinary, Differential, Equations, Taylor, Series, Eular, Method, Runge, Kutta, Predictor, Method, Ode, Initial, Boundary

Typology: Lecture notes

2011/2012

Uploaded on 08/05/2012

saruy
saruy 🇮🇳

4.5

(114)

132 documents

1 / 5

Toggle sidebar

This page cannot be seen from the preview

Don't miss anything!

bg1
Numerical Analysis –MTH603 VU
© Copyright Virtual University of Pakistan 1
Ordinary Differential Equations
I
In
nt
tr
ro
od
du
uc
ct
ti
io
on
n
T
Ta
ay
yl
lo
or
r
S
Se
er
ri
ie
es
s
E
Eu
ul
le
er
r
M
Me
et
th
ho
od
d
R
Ru
un
ng
ge
e-
-K
Ku
ut
tt
ta
a
M
Me
et
th
ho
od
d
P
Pr
re
ed
di
ic
ct
to
or
r
C
Co
or
rr
re
ec
ct
to
or
r
M
Me
et
th
ho
od
d
I
In
nt
tr
ro
od
du
uc
ct
ti
io
on
n
M
Ma
an
ny
y
p
pr
ro
ob
bl
le
em
ms
s
i
in
n
s
sc
ci
ie
en
nc
ce
e
a
an
nd
d
e
en
ng
gi
in
ne
ee
er
ri
in
ng
g
w
wh
he
en
n
f
fo
or
rm
mu
ul
la
at
te
ed
d
m
ma
at
th
he
em
ma
at
ti
ic
ca
al
ll
ly
y
a
ar
re
e
r
re
ea
ad
di
il
ly
y
e
ex
xp
pr
re
es
ss
se
ed
d
i
in
n
t
te
er
rm
ms
s
o
of
f
o
or
rd
di
in
na
ar
ry
y
d
di
if
ff
fe
er
re
en
nt
ti
ia
al
l
e
eq
qu
ua
at
ti
io
on
ns
s
(
(O
OD
DE
E)
)
w
wi
it
th
h
i
in
ni
it
ti
ia
al
l
a
an
nd
d
b
bo
ou
un
nd
da
ar
ry
y
c
co
on
nd
di
it
ti
io
on
n.
.
E
Ex
xa
am
mp
pl
le
e
T
Th
he
e
t
tr
ra
aj
je
ec
ct
to
or
ry
y
o
of
f
a
a
b
ba
al
ll
li
is
st
ti
ic
c
m
mi
is
ss
si
il
le
e,
,
t
th
he
e
m
mo
ot
ti
io
on
n
o
of
f
a
an
n
a
ar
rt
ti
if
fi
ic
ci
ia
al
l
s
sa
at
te
el
ll
li
it
te
e
i
in
n
i
it
ts
s
o
or
rb
bi
it
t,
,
a
ar
re
e
g
go
ov
ve
er
rn
ne
ed
d
b
by
y
o
or
rd
di
in
na
ar
ry
y
d
di
if
ff
fe
er
re
en
nt
ti
ia
al
l
e
eq
qu
ua
at
ti
io
on
ns
s.
.
T
Th
he
eo
or
ri
ie
es
s
c
co
on
nc
ce
er
rn
ni
in
ng
g
e
el
le
ec
ct
tr
ri
ic
ca
al
l
n
ne
et
tw
wo
or
rk
ks
s,
,
b
be
en
nd
di
in
ng
g
o
of
f
b
be
ea
am
ms
s,
,
s
st
ta
ab
bi
il
li
it
ty
y
o
of
f
a
ai
ir
rc
cr
ra
af
ft
t,
,
e
et
tc
c.
.,
,
a
ar
re
e
m
mo
od
de
el
le
ed
d
b
by
y
d
di
if
ff
fe
er
re
en
nt
ti
ia
al
l
e
eq
qu
ua
at
ti
io
on
ns
s.
.
T
To
o
b
be
e
m
mo
or
re
e
p
pr
re
ec
ci
is
se
e,
,
t
th
he
e
r
ra
at
te
e
o
of
f
c
ch
ha
an
ng
ge
e
o
of
f
a
an
ny
y
q
qu
ua
an
nt
ti
it
ty
y
w
wi
it
th
h
r
re
es
sp
pe
ec
ct
t
t
to
o
a
an
no
ot
th
he
er
r
c
ca
an
n
b
be
e
m
mo
od
de
el
le
ed
d
b
by
y
a
an
n
O
OD
DE
E
C
Cl
lo
os
se
ed
d
f
fo
or
rm
m
s
so
ol
lu
ut
ti
io
on
ns
s
m
ma
ay
y
n
no
ot
t
b
be
e
p
po
os
ss
si
ib
bl
le
e
t
to
o
o
ob
bt
ta
ai
in
n,
,
f
fo
or
r
e
ev
ve
er
ry
y
m
mo
od
de
el
le
ed
d
p
pr
ro
ob
bl
le
em
m,
,
w
wh
hi
il
le
e
n
nu
um
me
er
ri
ic
ca
al
l
m
me
et
th
ho
od
ds
s
e
ex
xi
is
st
t,
,
t
to
o
s
so
ol
lv
ve
e
t
th
he
em
m
u
us
si
in
ng
g
c
co
om
mp
pu
ut
te
er
rs
s.
.
I
In
n
g
ge
en
ne
er
ra
al
l,
,
a
a
l
li
in
ne
ea
ar
r
o
or
r
n
no
on
n-
-l
li
in
ne
ea
ar
r
o
or
rd
di
in
na
ar
ry
y
d
di
if
ff
fe
er
re
en
nt
ti
ia
al
l
e
eq
qu
ua
at
ti
io
on
n
c
ca
an
n
b
be
e
w
wr
ri
it
tt
te
en
n
a
as
s
1
1
,, , ,
nn
nn
dy dy d y
fty
dt dt dt

=

H
He
er
re
e
w
we
e
s
sh
ha
al
ll
l
f
fo
oc
cu
us
s
o
on
n
a
a
s
sy
ys
st
te
em
m
o
of
f
f
fi
ir
rs
st
t
o
or
rd
de
er
r
d
di
if
ff
fe
er
re
en
nt
ti
ia
al
l
e
eq
qu
ua
at
ti
io
on
ns
s
o
of
f
t
th
he
e
f
fo
or
rm
m
(, )
dy
f
ty
dt =
w
wi
it
th
h
t
th
he
e
i
in
ni
it
ti
ia
al
l
c
co
on
nd
di
it
ti
io
on
n
y
y
(
(t
t0
0)
)
=
=
y
y0
0,
,
w
wh
hi
ic
ch
h
i
is
s
c
ca
al
ll
le
ed
d
a
an
n
i
in
ni
it
ti
ia
al
l
v
va
al
lu
ue
e
p
pr
ro
ob
bl
le
em
m
(
(I
IV
VP
P)
).
.
I
It
t
i
is
s
j
ju
us
st
ti
if
fi
ie
ed
d,
,
i
in
n
v
vi
ie
ew
w
o
of
f
t
th
he
e
f
fa
ac
ct
t
t
th
ha
at
t
a
an
ny
y
h
hi
ig
gh
he
er
r
o
or
rd
de
er
r
O
OD
DE
E
c
ca
an
n
b
be
e
r
re
ed
du
uc
ce
ed
d
t
to
o
a
a
s
sy
ys
st
te
em
m
o
of
f
f
fi
ir
rs
st
t
o
or
rd
de
er
r
d
di
if
ff
fe
er
re
en
nt
ti
ia
al
l
e
eq
qu
ua
at
ti
io
on
ns
s
b
by
y
s
su
ub
bs
st
ti
it
tu
ut
ti
io
on
n.
.
F
Fo
or
r
e
ex
xa
am
mp
pl
le
e,
,
c
co
on
ns
si
id
de
er
r
a
a
s
se
ec
co
on
nd
d
o
or
rd
de
er
r
d
di
if
ff
fe
er
re
en
nt
ti
ia
al
l
e
eq
qu
ua
at
ti
io
on
n
o
of
f
t
th
he
e
f
fo
or
rm
m
(, , )yftyy
′′
=
I
In
nt
tr
ro
od
du
uc
ci
in
ng
g
t
th
he
e
s
su
ub
bs
st
ti
it
tu
ut
ti
io
on
n
,
p
y
=
t
th
he
e
a
ab
bo
ov
ve
e
e
eq
qu
ua
at
ti
io
on
n
r
re
ed
du
uc
ce
es
s
t
to
o
a
a
s
sy
ys
st
te
em
m
o
of
f
t
tw
wo
o
f
fi
ir
rs
st
t
o
or
rd
de
er
r
d
di
if
ff
fe
er
re
en
nt
ti
ia
al
l
e
eq
qu
ua
at
ti
io
on
ns
s,
,
s
su
uc
ch
h
a
as
s
,(,,)yp pftyp
′′
==
T
Th
he
eo
or
re
em
m
L
Le
et
t
f
f
(
(t
t,
,
y
y)
)
b
be
e
r
re
ea
al
l
a
an
nd
d
c
co
on
nt
ti
in
nu
uo
ou
us
s
i
in
n
t
th
he
e
s
st
tr
ri
ip
p
R
R,
,
d
de
ef
fi
in
ne
ed
d
b
by
y
[
]
0,,ttT y
−∞≤
T
Th
he
en
n
f
fo
or
r
a
an
ny
y
0
[,]ttTa
an
nd
d
f
fo
or
r
a
an
ny
y
y
y1
1,
,
y
y2
2,
,
t
th
he
er
re
e
e
ex
xi
is
st
ts
s
a
a
c
co
on
ns
st
ta
an
nt
t
L
L,
,
s
sa
at
ti
is
sf
fy
yi
in
ng
g
t
th
he
e
i
in
ne
eq
qu
ua
al
li
it
ty
y
1212
(, ) (, )
ty fty Ly y−≤
s
so
o
t
th
ha
at
t
(, ) ,
y
f
ty L
f
fo
or
r
e
ev
ve
er
ry
y
,ty R
H
He
er
re
e,
,
L
L
i
is
s
c
ca
al
ll
le
ed
d
L
Li
ip
ps
sc
ch
hi
it
tz
z
c
co
on
ns
st
ta
an
nt
t.
.
docsity.com
pf3
pf4
pf5

Partial preview of the text

Download Ordinary Differential Equations-Numerical Analysis-Lecture Handouts and more Lecture notes Mathematical Methods for Numerical Analysis and Optimization in PDF only on Docsity!

Ordinary Differential Equations

IInnttrroodduuccttiioonn

TTaayylloorr SSeerriieess

EEuulleerr MMeetthhoodd

RRuunnggee--KKuuttttaa MMeetthhoodd

PPrreeddiiccttoorr CCoorrrreeccttoorr MMeetthhoodd

IInnttrroodduuccttiioonn

MMaannyy pprroobblleemmss iinn sscciieennccee aanndd eennggiinneeeerriinngg wwhheenn ffoorrmmuullaatteedd mmaatthheemmaattiiccaallllyy aarree rreeaaddiillyy

eexxpprreesssseedd iinn tteerrmmss ooff oorrddiinnaarryy ddiiffffeerreennttiiaall eeqquuaattiioonnss ((OODDEE)) wwiitthh iinniittiiaall aanndd bboouunnddaarryy

ccoonnddiittiioonn..

Ex Exaammppllee

TThhee ttrraajjeeccttoorryy ooff aa bbaalllliissttiicc mmiissssiillee,, tthhee mmoottiioonn ooff aann aarrttiiffiicciiaall ssaatteelllliittee iinn iittss oorrbbiitt,, aarree

ggoovveerrnneedd bbyy oorrddiinnaarryy ddiiffffeerreennttiiaall eeqquuaattiioonnss..

TThheeoorriieess ccoonncceerrnniinngg eelleeccttrriiccaall nneettwwoorrkkss,, bbeennddiinngg ooff bbeeaammss,, ssttaabbiilliittyy ooff aaiirrccrraafftt,, eettcc..,, aarree

mmooddeelleedd bbyy ddiiffffeerreennttiiaall eeqquuaattiioonnss..

TToo bbee mmoorree pprreecciissee,, tthhee rraattee ooff cchhaannggee ooff aannyy qquuaannttiittyy wwiitthh rreessppeecctt ttoo aannootthheerr ccaann bbee

mmooddeelleedd bbyy aann OODDEE

CClloosseedd ffoorrmm ssoolluuttiioonnss mmaayy nnoott bbee ppoossssiibbllee ttoo oobbttaaiinn,, ffoorr eevveerryy mmooddeelleedd pprroobblleemm,, wwhhiillee

nnuummeerriiccaall mmeetthhooddss eexxiisstt,, ttoo ssoollvvee tthheemm uussiinngg ccoommppuutteerrss..

IInn ggeenneerraall,, aa lliinneeaarr oorr nnoonn--lliinneeaarr oorrddiinnaarryy ddiiffffeerreennttiiaall eeqquuaattiioonn ccaann bbee wwrriitttteenn aass

1

1

n n

n n

d y dy d y f t y dt dt dt

HHeerree wwee sshhaallll ffooccuuss oonn aa ssyysstteemm ooff ffiirrsstt oorrddeerr

ddiiffffeerreennttiiaall eeqquuaattiioonnss ooff tthhee ffoorrmm^ ( ,^ )

dy f t y dt

= wiwitthh tthhee iinniittiiaall ccoonnddiittiioonn (^) yy (^) (( tt 00

) =)= (^) yy 00

wwhhiicchh iiss ccaalllleedd aann iinniittiiaall vvaalluuee pprroobblleemm ((IIVVPP))..

IItt iiss jjuussttiiffiieedd,, iinn vviieeww ooff tthhee ffaacctt tthhaatt aannyy hhiigghheerr oorrddeerr OODDEE ccaann bbee rreedduucceedd ttoo aa ssyysstteemm ooff

ffiirrsstt oorrddeerr ddiiffffeerreennttiiaall eeqquuaattiioonnss bbyy ssuubbssttiittuuttiioonn..

FFoorr eexxaammppllee,, ccoonnssiiddeerr aa sseeccoonndd oorrddeerr ddiiffffeerreennttiiaall eeqquuaattiioonn ooff tthhee ffoorrmm

y ′′ = f t y y ( , , ′)

IInnttrroodduucciinngg tthhee ssuubbssttiittuuttiioonn p = y ′, tthhee aabboovvee eeqquuaattiioonn rreedduucceess ttoo aa ssyysstteemm ooff ttwwoo ffiirrsstt

oorrddeerr ddiiffffeerreennttiiaall eeqquuaattiioonnss,, ssuucchh aass

y ′ = p , p ′= f t y p ( , , )

Th Theeoorreemm

LLeett^ ff^ (( t,t, yy ) b)bee rreeaall aanndd ccoonnttiinnuuoouuss iinn tthhee ssttrriipp RR,, ddeeffiinneedd bbyy^ t^ ∈^ [ t^ 0 ,^ T^ ], − ∞ ≤^ y ≤ ∞

TThheenn ffoorr aannyy^ t^ ∈^ [^ t 0^ ,^ T ]aanndd ffoorr aannyy^ yy 11

,,^ yy 22

, t,thheerree eexxiissttss aa ccoonnssttaanntt LL,, ssaattiissffyyiinngg tthhee

iinneeqquuaalliittyy^ f^ ( , t y^1^ )^ −^ f t y ( ,^^ 2 )≤^ L y 1^ −^ y 2 ssoo tthhaatt^ f^ y ( , t y^ )^^ ≤^ L ,ffoorr eevveerryy^ t y ,^ ∈ R

HHeerree,, LL iiss ccaalllleedd^ LiLippsscchhiittzz ccoonnssttaanntt .. docsity.com

IIff tthhee aabboovvee ccoonnddiittiioonnss aarree ssaattiissffiieedd,, tthheenn ffoorr aannyy yy 00

, t,thhee IIVVPP hhaass aa uunniiqquuee ssoolluuttiioonn yy (( tt )),,

ffoorr t ∈[ t 0 (^) , T ]

IInn ffaacctt,, wwee aassssuummee tthhee eexxiisstteennccee aanndd uunniiqquueenneessss ooff tthhee ssoolluuttiioonn ttoo tthhee aabboovvee IIVVPP

TThhee ffuunnccttiioonn mmaayy bbee lliinneeaarr oorr nnoonn--lliinneeaarr.. WWee aallssoo aassssuummee tthhaatt tthhee ffuunnccttiioonn^ ff^ (( t,t, yy ) i)iss

ssuuffffiicciieennttllyy ddiiffffeerreennttiiaabbllee wwiitthh rreessppeecctt ttoo eeiitthheerr^ tt^ oror^ yy ..

TATAYYLLOORR’’SS SSEERRIIEESS

MEMETTHHOODD

CCoonnssiiddeerr aann iinniittiiaall vvaalluuee pprroobblleemm ddeessccrriibbeedd bbyy

dy f t y y t y dt

HHeerree,, wwee aassssuummee tthhaatt^ ff^ (( tt,, yy )) iiss ssuuffffiicciieennttllyy ddiiffffeerreennttiiaabbllee wwiitthh rreessppeecctt ttoo xx aanndd yy..

IIff yy (( tt )) iiss tthhee eexxaacctt ssoolluuttiioonn,, wwee ccaann eexxppaanndd yy (( tt ) b)byy TTaayylloorr’’ss sseerriieess aabboouutt tthhee ppooiinntt tt == tt (^00)

aanndd oobbttaaiinn^

2 0 0 0 0 0

t t y t y t t t y t y t

= + − ′^ + ′′

3 4 0 0 0 0

t t t t IV y t y t

SSiinnccee,, tthhee ssoolluuttiioonn iiss nnoott kknnoowwnn,, tthhee ddeerriivvaattiivveess iinn tthhee aabboovvee eexxppaannssiioonn aarree nnoott kknnoowwnn

eexxpplliicciittllyy.. HHoowweevveerr,, ff iiss aassssuummeedd ttoo bbee ssuuffffiicciieennttllyy ddiiffffeerreennttiiaabbllee aanndd tthheerreeffoorree,, tthhee

ddeerriivvaattiivveess ccaann bbee oobbttaaiinneedd ddiirreeccttllyy ffrroomm tthhee ggiivveenn ddiiffffeerreennttiiaall eeqquuaattiioonn..

NNoottiinngg tthhaatt^ ff^ iiss aann iimmpplliicciitt ffuunnccttiioonn ooff^ yy , w,wee hhaavvee

( , )

x y

y f t y

f f dy y f ff x y dx

Similarly

2

2

2

2

xx xy xy yy y x y

xx xy yy y x y

IV xxx xxx xyy

y xx xy yy

x y xy yy

y x y

y f ff f f ff f f ff

f ff f f f f ff

y f ff f f

f f ff f f

f ff ff ff

f f ff

CCoonnttiinnuuiinngg iinn tthhiiss mmaannnneerr,, wwee ccaann eexxpprreessss aannyy ddeerriivvaattiivvee ooff yy iinn tteerrmmss ooff

ff (( t,t, yy )) aanndd iittss ppaarrttiiaall ddeerriivvaattiivveess..

ExExaammppllee

UUssiinngg TTaayylloorr’’ss sseerriieess mmeetthhoodd,, ffiinndd tthhee ssoolluuttiioonn ooff tthhee iinniittiiaall vvaalluuee pprroobblleemm

dy t y y dt

aatt^ tt^ = 1=1..22,, wwiitthh^ hh^ = 0=0..11 aanndd ccoommppaarree tthhee rreessuulltt wwiitthh tthhee cclloosseedd ffoorrmm ssoolluuttiioonn

So Solluuttiioonn

LLeett uuss ccoommppuuttee tthhee ffiirrsstt ffeeww ddeerriivvaattiivveess ffrroomm tthhee ggiivveenn ddiiffffeerreennttiiaall eeqquuaattiioonn aass ffoolllloowwss::

t t t t

t

y e te e ce

ce t

− − = − + +

UUssiinngg tthhee iinniittiiaall ccoonnddiittiioonn,, wwee ggeett TThheerreeffoorree,, tthhee cclloosseedd ffoorrmm ssoolluuttiioonn iiss 1 1 2

t y t e

− = − − +

WWhheenn tt == 11..22,, tthhee cclloosseedd ffoorrmm ssoolluuttiioonn bbeeccoommeess

(1.2) 1.2 1 2(1.2214028)

y = − − +

Example

Using Taylor’s Series method taking algorithm of order 3, solve the initial value problem

/ y = 1 − y ; y (0) = 0 with h = 0.25 at x=.

Solution:

/ / / / / / / / /

0 0

/

/ / /

/ / / / /

2 3 / 1 0 / / 1 0 1 0 1 0 0 0 0

, ' lg

L e t u s c o m p u t e t h e f i r s t t h r e e d e r i v a t i v e s

y y y y y y

T h e i n i t i a l c o n d i t i o n i s

t y w e h a v e

y

y y

y y

N o w T a y l o r s s e r i e s m e t h o s d a r i t h m i s

t t t t

y t y t t y y y

/ / /

/ 2 / / 3 / / / 1 0 0 0 0

2 3

1 /

/ / /

O R y t y h y h y h y h

y

y

y

y

T a k i n g y N o w

y y

y y

/ / / / /

y = − y = − − 0 .7 7 8 6 = 0 .7 7 8 6

2 3 / 2 1 // 2 1 /// 2 1 2 1 1 1 1

/ 2 // 3 /// 2 1 1 1 1

2 3

t t t t y t y t t y y y

OR y t y hy h y h y h