Balladares Chang Sergio Roberto MA-7-1
Tomalá Buele José David
Modelos Econométricos II
TAREA: PREGUNTAS DE APLICACIÓN LIBRO DE GUJARATI PORTER
21.3. ¿Cuál es el significado de raíz unitaria?
Una raíz unitaria corresponde a una tendencia estocástica en la serie temporal, de la cual, ciertas veces
se le llama “paseo aleatorio con deriva”. Si la serie tiene una raíz unitaria, aquí generalmente se forma
un patrón sistemático que es impredecible. Por lo que una serie temporal es estacionaria si un cambio
en el tiempo no cambia la forma de la distribución; y las raíces unitarias son una causa de no
estacionariedad.
Un proceso estocástico lineal, tiene proceso estocástico lineal, tiene una raíz unitaria una raíz unitaria si
el valor de la si el valor de la raíz de la raíz de la ecuación ecuación característica del proceso es igual a 1,
por lo tanto, tal proceso es no estacionario.
Este sería un modelo autorregresivo de orden uno:
Yt=ρ1Yt−1+μt
−1≤ ρ ≤ 1
Es decir, tiene raíz unitaria cuando
ρ1
= 1; en este ejemplo la ecuación
m−ρ1
= 0, y donde la raíz de la
ecuación es
m
= 1. Si el proceso tiene una raíz unitaria, entonces es una serie de tiempo una serie de
tiempo no estacionaria.
21.4. Si una serie de tiempo es I(3), ¿cuántas veces debe diferenciarse para hacerla estacionaria?
Si una serie de tiempo muestra que tiene tres raíces unitarias, es decir I(3), quiere decir que será
necesario de diferenciarse tres veces para poder ser una seria estacionaria. Por lo que será necesaria ser
transformada el número “d” veces para ser estacionaria, cuando sea I(d).
21.5. ¿Qué son las pruebas Dickey-Fuller (DF) y DF aumentada?
la prueba Dickey-Fuller Aumentada es una versión mejorada de la prueba DF para un conjunto más
amplio de modelos de series de tiempo. Esta prueba, utiliza series de tiempo. Esta prueba, utiliza un
número negativo, de la cual, cuanto más negativo es, más fuerte es el rechazo de la hipótesis nula de
que existe una raíz unitaria para un cierto nivel de confianza, en otras palabras, prueba de DickeyFuller-
Aumentada es similar al DF excepto que toma en cuenta la posible correlación en el término de error.
Por otro lado, las pruebas Dickey-Fuller son un tipo de prueba que permite comprobar si una serie de
tiempo es estacionaria o no, ya que la hipótesis nula es la presencia de raíz unitaria en el proceso
generador de los datos de la serie analizada. También es aplicado para comprobar la presencia de
tendencia. La particularidad de la prueba Dickey-Fuller es que es la herramienta más fácil de usar
